گالری تصاویر
اینفوگرافیِ خلاصه فصل
روایت آغاز
السوگاس، ۱۹۶۱.
مردی با لباسی ساده وارد کازینو میشود.
در جیبش چند کارت و یک دفترچهی کوچک است.
او نه آمده تا قمار کند، بلکه آمده تا احتمال را آزمایش کند.
با هر دست ورق، یادداشت مینویسد، جمع میزند، و لبخند میزند.
بعدها همان شب، میگوید:
در قمار، شانس نیست که برنده می« ».شود ، ریاضی است
چند سال بعد، همان مرد وارد والاستریت شد،
و همانجا دوباره برنده شد.
فلسفه فکری و مدل ذهنی
تورپ به احتمال به عنوان قانون پنهان واقعیت نگاه میکرد.
او میگفت:
دنیا پر از تصادف است، «
اما تصادفها هم الگو دارند؛ فقط باید دقیق ».تر ببینی
1 . احتمال، ابزار بقاست
تورپ میگفت:
اگر در هر تصمیم فقط «۱٪ احتمال بهتر بودن داری،
و آن را بارها تکرار کنی،
در بلندمدت همیشه برنده».ای
همین قانون ساده، پایهی تمام مدلهای کوانت و الگوریتمهای مدرن شد.
2 . ریاضی برای بقا، نه قمار
برای او، قمار فقط آزمایشگاه بود.
او در کتاب معروفش “Beat the Dealer” )(شکست دادن دیلر
قانون شمارش کارتها را معرفی کرد ،
اولین سیستم علمی برای برتری در بازی بلکجک.
کتابش بالفاصله ممنوع شد و کازینوها روشهای امنیتی خود را تغییر دادند.
اما تورپ میخواست از دنیای کوچکتر خارج شود:
اگر می« توانم کازینو را شکست دهم،
»چرا نتوانم بازار را؟
از کازینو تا والاستریت
در دههی ۱۹۶۰ و ۷۰، تورپ با همان ذهن ریاضی محور خود،
مدلهای آماری برای بازار سهام و اختیار معامله ( Options .) ساخت
او پیش از فیشر بلک و مایرون شولز،
فرمولی مشابه Black -Scholes Model را طراحی کرده بود ،
اما هرگز آن را منتشر نکرد!
در سال ۱۹۶۹، صندوق سرمایه گذاری Princeton/Newport Partners را راهاندازی کرد،
که یکی از نخستین هجفاندهای کوانت در تاریخ بود.
این صندوق از استراتژیهای آربیتراژ آماری استفاده میکرد،
و در طول ۲۰ سال، هیچ سالی ضرر نکرد.
بحران و آزمون
در دههی ۱۹۸۰، با گسترش نظارت بر صندوقهای مالی،
تعدادی از شرکای تورپ با اتهامات مالیاتی مواجه شدند (نه خودش)،
و او تصمیم گرفت از دنیای صندوقداری کنار برود.
اما همان زمان، به نوشتن و آموزش ادامه داد.
کتاب بعدیاش “Beat the Market” ،
اولین کتابی بود که مفهوم آربیتراژ آماری و بازار ناکارا را به زبان ساده توضیح داد.
میراث و قواعد ماندگار
1. .احتمال، زبان پنهان واقعیت است
2. اگر شانس را بسنجی، میتوانی آن را تغییر دهی.
3. بازارها مثل بازیها هستند ، اگر قوانین را بشناسی، بردی.
4. تصمیمات کوچک، در بلندمدت سرنوشت میسازند.
5. ریسک را نمیشود حذف کرد، اما میشود مدیریت کرد.
6. شانس فقط برای بیبرنامه هاست.
7. .هر بازاری، الگویی دارد که هنوز کشف نشده
8. .عددها حافظه دارند
9. .طمع، دشمنِ احتماالت است
01. زندگی، بزرگترین بازیِ آماری دنیاست.
