جان اوردِک و دیوید سیگل

نیویورک، ۲۰۰۱. در دفتر کوچکی در سوهو، دو مهندس سابق از دنیای تکنولوژی نشسته اند. یکی با ذهنی منظم و آرام، دیگری با روحی خیالپرداز و پرانرژی . روی میز آن‌ها برگه ای نوشته شده: “We don’t predict markets. We teach machines to understand them ”. ما بازار را پیش« بینی نمیکنیم؛ به ماشین‌ها یاد می ».دهیم آن را بفهمند این آغاز شرکت Two Sigma .بود ، نامی برگرفته از زبان آمار، اما با روح هوش مصنوعی

Two Sigma :بر سه اصل فلسفی بنا شد ، سه جمله که به شعار دیوار‌های شرکت تبدیل شدند 1. Markets are complex systems. بازار‌ها سیستم‌های پیچیده اند، نه معادالت ساده. 2. Data reveals hidden behavior. داده‌ها، رفتار پنهان انسان را آشکار می‌کنند. 3. Machines should learn, not obey. ماشین‌ها نباید فقط اجرا کنند؛ باید بیاموزند و بهبود یابند. - از مدل به ماشین برخالف نسل اول صندوق‌های کوانت مثل Renaissance ، Two Sigma تمرکز را ازمدل‌های آماری ثابت به الگوریتم‌های یادگیرنده برد. یعنی مدلها در طول زمان، با داده به« های جدید می »روزرسانیشوند. - یادگیری رفتاری بازار آنها فهمیدند که بازار فقط عدد نیست، بلکه بازتاب احساسات و رفتار میلیون‌ها انسان است. پس داده‌هایی از رسانه‌ها، اخبار، توییتر، جریان سفارش‌ها و حتی آب وهوا را وارد مدلهایشان کردند. - انسان + ماشین Two Sigma برخالف افراط کوانت‌های پیشین، به همکاری میان انسان و الگوریتم باور دارد. بهقول سیگل: ما نمی « خواهیم انسان را حذف کنیم؛ میخواهیم او را در کنار ماشین، به ابرتحلیل ».گر تبدیل کنیم معامالت و موفقیت‌ها Two Sigma از همان سال‌های نخست توانست در تمام طبقات دارایی ، از سهام و ارز تا فیوچرز و رمزارز‌ها ، بازدهی باثبات و کمنوسان کسب کند. یکی از نوآوری‌های بزرگ آن‌ها، استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق در تحلیل حجم سفارشات ( Order Flow ) بود، « چیزی که بعدها به عنوان Behavioral Market Modeling . شناخته شد» در سال۲۰۱۷، صندوق‌های آنها با بازده ساالنه‌ی باالی ٪۳۰، در کنار Renaissance و Citadel ، در صدر فهرست جهانی قرار گرفتند. بحران‌ها و مدیریت ریسک Two Sigma بارها از بحران‌های مالی سربلند بیرون آمده است. راز آن؟ سیستمی سهالیه برای کنترل ریسک: 1. ماشین‌های خوداصالح گر Self-correcting systems) ) که مدل‌های خطادار را در لحظه غیرفعال می‌کنند. 2. سایهی انسانی ( Human Oversight ) تحلیلگران انسانی برای بررسی الگو‌های غیرقابل توضیح الگوریتمی. 3. تنوع داده Data Diversification) ) .هیچ مدل واحدی بر تصمیم نهایی حاکم نیست در واقع، Two Sigma همان احترام می »عدم قطعیت« قدر بهگذارد که به علم.

1. ماشین‌ها باید بیاموزند، نه فقط اجرا کنند. 2. .داده، شکل مدرن شهود است 3. .پیچیدگی دشمن نیست؛ سوخت کشف است 4. بهترین مدل، مدلی است که خودش بهروز میشود. 5. .انسان باید ناظر ماشین باشد، نه قربانی آن 6. .موفقیت در همکاری انسان و الگوریتم نهفته است 7. .رفتار جمعی، منبع اصلی سیگنال است 8. انعطاف، جایگزین پیشبینی است. 9. .هر داده، داستانی انسانی دارد 01. آینده از یادگیری ساخته میشود، نه از قطعیت.